Стохастик

Стохастик

Стохастический осциллятор это указатель ценового импульса, используемый для построения прогнозов рынка и тенденций. Стохастик основан на том, что стоимость закрытия должна быть закрыта в направлении текущего тренда. Применение стохастика может быть очень полезным в торговле.

Что такое стохастическое исчисление?

Стохастическое исчисление – это часть случайных процессов, которые имитируют развитие исчисления и дифференциальных уравнений.

Основные идеи были развиты К. Ито, когда он нашел способ представить интерпретацию стохастического интеграла, такого как броуновское движение по отношению к броуновскому движению (как интеграл Римана-Стилтьеса). Ито пошел дальше и показал, как это можно сделать. уметь интерпретировать понятие первого и высших порядков дифференциалы теория породила в современных финансов (которые выступают в качестве прокси для производных.): теория производных финансовых инструментов, особенно ценообразовании опционы, процентные ставки, и т.д. Сегодня стохастические вычисления являются частью стандартной учебной программы математики финансов на уровне выпускников

Таким образом, стохастик означает случайность возникновения этого события. Случайный процесс будет иметь распределение вероятностей и может быть предсказан с помощью статистических подходов. Точно предсказать случайные события невозможно.

Стохастический осциллятор был создан Джорджем Лейном. По его словам, стоимость имеет тенденцию к закрытию вблизи своих максимумов на растущих рынках и вблизи своих минимумов на падающих рынках. Значения стохастика отображаются в диапазоне от 0 до 100. Условия перекупленности наблюдаются, когда осциллятор выше 80, а актив считается перепроданным, когда значения ниже 20. Стохастик фактически использует две линии (известные как K и D) и перекрестный анализ может быть выполнен на основе взаимосвязи между каждой из них.

Как использовать стохастический индикатор?

Вы можете использовать дивергенции и зоны перекупленности / перепроданности, чтобы определить, может ли цена скорректироваться или нет. Первое действие слева с желтой линией называется дивергенцией. Обратите внимание на более высокие максимумы цен и более низкие максимумы стохастика. Это медвежий знак того, что цены теряют импульс и могут скоро скорректироваться или даже развернуться. Следующее действие – это маленькая желтая коробка, которая отскочила от уровня 80 или того, что мы называем зоной перекупленности (перепроданность составляет 20), и это может действовать как сопротивление, чтобы определить, изменят ли цены курс или нет. Теперь очевидный недостаток всего этого заключается в следующем маленьком синем прямоугольнике, стохастик может какое-то время оставаться в зонах перепроданности / перекупленности или в режиме дивергенции, при этом цены ничего не делают. Хотя цены в приведенном ниже примере в конечном итоге изменились, некоторые из них не изменились и продолжают движение. Другая проблема заключается в том, что уровни 20/80 на самом деле не являются сопротивлениями или поддержкой, потому что они все время нарушаются.

Стохастик

Как использовать стохастический контроль

Предположим, вы нашли ряд активов, линейная комбинация которых образует портфель с возвратом к среднему значению. Это не так просто, потому что свойство возврата к среднему не гарантируется в будущем (неизвестное будущее – единственное истинное значение вне выборки).

Предположим, что динамика этого портфеля, возвращающегося к среднему, управляется каким-то случайным процессом, например Орнштейном-Уленбеком. Учитывая некоторую полезную функцию, вы можете найти оптимальное торговое правило. Для некоторых случайных процессов и некоторых функций полезности (броуновское движение и полезность мощности – классическая комбинация) это может быть выполнено в виде решения в замкнутой форме. Есть приближения для нетривиальных случаев.

Непрерывная торговля невозможна на реальных рынках, поэтому вам необходимо выполнить дискретизацию производного оптимального торгового правила. Включение транзакционных издержек также важно, поскольку это влияет на оптимальное решение и приближает модель к реальности.

Автор: Жасмин Соколова

Хороший трейдер — это не тот, кто прославился какой-то одной покупкой. Выработка авторского стиля, сохранение его на протяжении всей своей карьеры, а также совершенствование и модуляция фирменных приёмов — вот удел истинных гениев трейдерского мастерства. Мои контакты: [email protected], 066 30 958 00

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *